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Estimation of the ex ante Distribution of Returns for a Portfolio of U.S. Treasury Securities via Deep Learning (Inglés)

Abstracto en inglés

This paper presents different deep neural network architectures designed to forecast the distribution of returns on a portfolio of U.S. Treasury securities. A long short-term memory model and a convolutional neural network are tested as the main building...  Vea más +

Información

  • Foresti, Andrea;
  • 2019/03/21 14:17:01
  • Documento de trabajo sobre investigaciones relativas a políticas de desarrollo;
  • WPS8790
  • 1
  • 1
  • Estados Unidos
  • Resto del mundo
  • 2019/03/21 14:13:32
  • Disclosed
  • Estimation of the ex ante Distribution of Returns for a Portfolio of U.S. Treasury Securities via Deep Learning
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